Wzrost ryzyka w obszarze kredytowym

Wzrost ryzyka w obszarze kredytowym

Instytucje finansowe spodziewają się wzrostu ryzyka w obszarze kredytowym - wynika z opublikowanej w czwartek najnowszej edycji badania „Global risk management survey”- firmy doradczej Deloitte.

Jak czytamy, jest to kolejny etap serii badań, które pokazują praktyki zarządzania ryzykiem i wyzwania, z którymi musi się mierzyć branża finansowa. Zaznaczono, że ankietę przeprowadzoną od marca do września 2020 r. wypełnili reprezentanci 57 instytucji finansowych na całym świecie, działających w różnych sektorach i posiadających łączne aktywa w wysokości 27,2 bln dolarów.

Wynika z niej, że największy wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych w ciągu dwóch lat będzie miał światowy kryzys finansowy (twierdzi tak 48 proc. respondentów) oraz pandemia (42 proc.) "Wynikające z pandemii ostre spowolnienie gospodarcze miało poważne konsekwencje dla zarządzania ryzykiem. Szczególnie w zakresie udzielania kredytów konsumentom i przedsiębiorstwom. Wiele banków zezwoliło na odroczenie płatności lub zaproponowało modyfikacje warunków kredytów, ale jednocześnie zaostrzyło kryteria udzielania nowych. Koronakryzys dodatkowo uwypuklił znaczenie ryzyk niefinansowych, na których w ostatnich latach skupiały się instytucje finansowe" - mówi cytowany w informacji partner, lider sektora finansowego w Polsce, Deloitte Przemysław Szczygielski.

Napisano, że obawy dotyczące ryzyka kredytowego zwykle osiągają najwyższy poziom w okresie spowolnienia gospodarczego, nie dziwi więc, że 20 proc. respondentów badania Deloitte określiło właśnie ryzyko kredytowe jako to, które będzie miało największy wpływ na ich instytucje w najbliższych dwóch latach. Podkreślono, że właśnie to wskazanie zdecydowanie dominuje nad innymi, takimi jak np. kwestie zrównoważonego rozwoju i klimatu oraz zagrożeniami regulacyjnymi (po 14 proc.), a także zagadnieniami z obszaru strategii (11 proc.) i cyberbezpieczeństwa (5 proc.).

Przypomniano, że w 2018 r. tylko 3 proc. pytanych wskazywało ryzyko kredytowe jako to, którego znaczenie wzrośnie najbardziej w kolejnych dwóch latach, natomiast teraz taką ocenę przedstawia co piąty badany. "A zatem pomiar ewentualnego ryzyka kredytowego będzie w najbliższej przyszłości kluczową kwestią dla 62 proc. przedstawicieli branży finansowej" - mówi dyrektor działu zarządzania ryzykiem, Deloitte Paweł Jagłowski.

Respondenci reprezentujący banki wskazują, iż z ich perspektywy obszarami zarządzania ryzykiem kredytowym, które w najbliższych latach spowodują największe trudności mogą być: wycena zabezpieczeń oraz kredyty komercyjne (po 48 proc.), nieruchomości komercyjne oraz kredyty niezabezpieczone (po 43 proc.) i pożyczki lewarowane (41 proc.).

Napisano, że rozmowy z przedstawicielami polskich banków potwierdzają, że ryzyko kredytowe pomimo utrzymującej się na rynku niepewności jest dobrze zarządzane i mierzone, bo to na nim skupiała się uwaga przez ostatnich kilkadziesiąt lat. "Znacznie więcej wyzwań będzie stanowić pomiar, zarządzanie i wyznaczenie apetytu na poszczególne niefinansowe rodzaje ryzyka, takie jak prawne, ryzyko zgodności, ryzyko fraudów, ryzyko operacyjne, w tym bezpieczeństwa i niezawodność systemów, a także cyberbezpieczeństwo, ryzyko zewnętrzne oraz dotyczące czynników ESG" - ocenia Szczygielski.

Według ekspertów Deloitte wiele instytucji ma jeszcze sporo do zrobienia, aby zwiększyć swoje możliwości i poprawić rezultaty osiągane w zakresie zarządzania ryzykiem niefinansowym. Tylko nie więcej niż jedna trzecia respondentów stwierdziła, że w ich instytucjach szczególnie lub bardzo dobrze rozwinięte są takie metody działania jak: analiza przyczyn zdarzeń (33 proc.), analizy scenariuszy (25 proc.), modelowanie ryzyka i kapitału (25 proc.), karty wyników (23 proc.) i wykorzystanie zewnętrznych informacji o zagrożeniach (21 proc.). Żaden z ankietowanych tak wysoko nie ocenił jednak swoich instytucji, jeśli chodzi o wykorzystanie alternatywnych zbiorów informacji. Są to np. dane nieustrukturyzowane, czyli niespełniające konkretnego standardu zapisu ani nie zorganizowane w określony z góry sposób. Ich charakter skutkuje często nieprawidłowościami i niejasnościami, co uniemożliwia ich efektywne wykorzystanie.

Wskazano, że wynikające z pandemii zmiany w sposobie wykonywania obowiązków zawodowych i powszechny zdalny model pracy spowodowały, że zagrożenie cyberatakami, z którym instytucje finansowe borykają się od lat, dodatkowo przybrało na sile. Dla jednej trzeciej ankietowanych niebezpieczeństwa informatyczne są na drugim miejscu wśród trzech ryzyk, które będą w najbliższym czasie zyskiwały na znaczeniu. Tylko 61 proc. respondentów uznało, że ich instytucje są wyjątkowo lub bardzo skuteczne w zarządzaniu tego rodzaju ryzykiem, a 87 proc. stwierdziło, że poprawa ich zdolności w tym zakresie będzie dla nich niezwykle lub bardzo ważna w ciągu najbliższych dwóch lat.

W wynikach badania - jak czytamy - widać też wyraźny wzrost potencjału wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii cyfrowych w celu obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem. Choć aż połowa respondentów dostrzega zasadność stosowania takich rozwiązań i wynikające z nich korzyści, większość instytucji jeszcze ich nie wdrożyła. Najczęściej stosowano przetwarzanie danych w chmurze (46 proc.), 29 proc. instytucji twierdzi, że korzysta ze zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA), uczenie maszynowe wymienia 27 proc. pytanych, a analizę kognitywną 13 proc. Tylko 44 proc. respondentów oceniło swoje instytucje jako wyjątkowo lub bardzo skuteczne w zarządzaniu ryzykiem wynikającym z relacji z osobami trzecimi, w tym zagrożeniami dotyczącymi prywatności danych, niewypełniania obowiązków, nieetycznego postępowania czy utraty ciągłości procesów biznesowych. Takie podejście skutkuje z kolei wskazaniem przez 64 proc. ankietowanych, że poprawa zarządzania ryzykiem ze strony stron trzecich będzie dla ich instytucji w nadchodzących dwóch latach niezwykle lub bardzo ważna.

"Instytucje finansowe powinny zachować czujność i aktywnie monitorować, w jaki sposób sytuacja pandemiczna wpływa zarówno na rozmiar, jak i charakter szeregu ryzyk finansowych i niefinansowych. Gwałtowne spowolnienie gospodarcze w połączeniu z nagłymi zmianami zachowań konsumentów i strategii biznesowych przedsiębiorstw oznaczają, że dotychczasowe modele działania oparte na danych sprzed kryzysu wywołanego przez COVID-19 nie będą już odpowiadać rzeczywistości postpandemicznej" - podsumowuje Szczygielski.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska

 

Przeczytaj także